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文科

基于下測(cè)風(fēng)險(xiǎn)度量的穩(wěn)健投資組合優(yōu)化(Portfolio Optimization via $l_\infty$ Downside Risk Measure)

發(fā)布時(shí)間:2020-12-04 瀏覽:

報(bào)告人:孟開(kāi)文 副教授

講座日期:2020-12-05

講座時(shí)間:10:30

報(bào)告地點(diǎn):騰訊會(huì)議(會(huì)議ID 865 112 634,密碼123123)

主辦單位:數(shù)學(xué)與信息科學(xué)學(xué)院

講座人簡(jiǎn)介:

孟開(kāi)文,香港理工大學(xué)博士,西南財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)學(xué)院副教授,博士生導(dǎo)師。主要從事最優(yōu)化理論、算法和應(yīng)用研究,主持國(guó)家自然科學(xué)基金青年和面上項(xiàng)目各一項(xiàng)。在SIAM Journal on Optimization,Operations Research,Mathematical Programming,Journal of Machine Learning Research等期刊上發(fā)表學(xué)術(shù)論文十余篇。

講座簡(jiǎn)介:

在本報(bào)告中我會(huì)引入一個(gè)簡(jiǎn)單的投資組合模型,其中風(fēng)險(xiǎn)度量由個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)度量向量的無(wú)窮大范數(shù)導(dǎo)出。通過(guò)分析模型隱含的線性結(jié)構(gòu),我會(huì)給出模型的解析解并分析解的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)。最后,借助馬爾可夫不等式,我們給出一個(gè)關(guān)于投資回報(bào)率的概率不等式,可以方便評(píng)估模型輸出的投資組合在概率意義下的安全邊際,進(jìn)而可根據(jù)該安全邊際衡量模型的實(shí)用性。

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